四川自考證券投資與管理真題試卷

四川自考證券投資與管理真題試卷

課程代碼:00075

1.請考生按規定用筆將所有試題的答案涂、寫在答題紙上。

2.答題前,考生務必將自己的考試課程名稱、姓名、準考證號用黑色字跡的簽字筆或鋼筆填寫在答題紙規定的位置上。

選擇題部分

注意事項:每小題選出答案后,用2B鉛筆把答題紙上對應題目的答案標號涂黑。如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案標號。不能答在試題卷上。

一、單項選擇題:本大題共20小題，每小題1分，共20分。在每小題列出的備選項中只有一項是最符合題目要求的，請將其選出。

1.我國滬、深證券交易所的執行機構是

A.會員大會

B.理事會

C.股東大會

D.董事會

2.、下 列債券中不規定票面利率的是

A.浮動利率債券

B.附息債券

C.貼現債券

D.累進利率債券

3.下列債券中價格波 動幅度最大的是

A.5年期零息債券

B.票面利率為5%的5年期附息債券

C.票面利率為5%的3年期附息債券

D.票面利率為7%的5年期附息債券

4.某公司發行的可轉換債券面值為100元，轉換價格為20元，該公司股票的市場價格為25元，則轉換比例為

A.0.2

B.0.25

C.4

D.5

5.投資者賣出一份協定價格為80元的看漲期權,期權費為2元，到期日標的股票價格為85元，該投資者在到期8的收益為

A. -5元

B.-3元

C. 3元

D. 5元

6.從理論上說，可以將全部資產進行長線投資的基金是

A.封閉式基金

B.開放式基金

C.指數型基金

D.公司型基金

7.以基金資產長期增值為目標的證券投資基金是

A.平衡型基金

B.成長型基金

C.債券型基金

D.固定收入型基金

8.期貨合約中的商品質量、數量及交割日期

A.由買方指定

B.由賣方指定

C.由買賣雙方共同指定

D.由期貨交易所指定

9.場外交易市場的交易一般采用

A.協商定價

B.公開競價

C.集中競價

D.雙向競拍

10.某投資者當前的融資融券債務為15萬元，信用賬戶的資產總額為18萬元，證券公司通知投資者在約定期限追加擔保物，根據相關規定，投資者至少需要追加保證金

A.1萬元

B. 1.5萬元

C. 3萬元

D.4.5萬元

11.可以反映公司綜合實力的指標是

A.產品成本率

B.產品質量等級

C.產品市場占有率

D.品牌知名度

12.公司營業收入與營業成本的差額是

A.毛利

B.營業利潤

C.稅前利潤

D.凈利潤

13.在計算利息保障倍數時，使用的利潤是

A.營業利潤

B.息稅前利潤

C.稅前利潤

D.稅后利潤

14.與頭肩頂形態相比， 三重頂更容易演變為

A.反轉突破形態

B.持續整理形態

C.圓弧項形態

D.三角形形態

15.下列選項中表示市場處于超買或超賣狀態的技術指標是

A. ADL

B. MACD

C. WMS

D. PSY

16.假設你投資一只股 票兩年,初始投資額為10萬元，第一年年末股票市值為5萬元，第二年年末股票市值為10萬元，該項投資的幾何平均年收益率為

A.0

B.0.15

C.0.25

D.0.5

17.無風險利率為0.07,市場期望收益率為0.15,如果AM股票的標準差為0.20, β值為1.2,該股票的均衡期望收益率為

A.0.086

B. 0.1

C.0.166

D.0.25 

18.證券X的期望收益率為10%，標準差為20%;證券Y的期望收益率為18%，標準差為15%。 如果兩個證券的相關系數為0.5,則它們的協方差為

A. -0.0015

B.0.015

C.0.06

D.0.09

19.中央銀行調整基準利率對證券投資帶來的風險是

A.財務風險

B.流動性風險

C.非系統風險

D.系統風險

20.2019 年度的名義利率為3%，通貨膨脹率為1%，則當年精確的實際利率為

A.1.98%

B.2%

C.4%

D.4.03%

二、多項選擇題:本大題共5小題，每小題2分，共10分。在每小題列出的備選項中至少有兩項是符合題目要求的，請將其選出，錯選、多選或少選均無分。

21.下 列屬于衍生證券的有

A.中國人壽A股

B.中國人壽H股

C.5年期國債

D.中國人壽ADR

E.上證 50ETF期權

22.下 列屬于市值加權平均的股價指數有

A.上證綜合指數

B.道●瓊斯股價指數

C.標普500指數

D.滬深300指數

E. NASDAQ 指數

23.在交易中需要繳納保證金的有

A.期貨買方

B.期貨賣方

C.期權買方

D.期權賣方

E.期貨結算所

24. 公司現金流量表反映的現金流量包括

A.公司自由現金流

B.并購活動現金流

C.經營活動現金流

D.融資活動現金流

E.投資活動現金流

25.根據我國《證券法》證券交易***信息的知情人包括

A.發行人的董事

B.發行保薦人

C.發行人的監事

D.發行人的高級管理人員

E.持股比例達到5%以上的股東

非選擇題部分

注意事項:用黑色字跡的簽字筆或鋼筆將答案寫在答題紙上,不能答在試題卷上。

三、名詞解釋題:本大題共4小題，每小題3分，共12分。

26.資本證券

27.填權

28.進取型股票

29.強式有效市場

四、簡答題:本大題共4小題，每小題6分，共24分。

30.簡述普通股持有者的基本權利。

31.簡述市盈率在股票投資分析中的局限性。

32.簡述證券投資行為中“后悔厭惡”的表現。

33.請列舉三個投資組合業績評價指標，并簡述其含義。

五、計算題:本大題共1小題，8分。

34. A公司是一家上市公司，2019 年公司的營業收入和凈利潤分別為4,000,000元和200，000元，12月31日的資產負債簡表如下:

單位:元

(1)請計算該公司2019年末的流動比率與速動比率。

(2)請計算該公司2019年的資產收益率和總資產周轉率。

(3 )請計算該公司2019年末的產權比率。

六、論述題:本大題共2小題，每小題13分，共26分。

35.試述基本分析法與技術分析法的區別。

36.試述證券市場的集中監管模式。